Swap Rates
| Forex Cross | Value Dates | Swap Points | ||
|---|---|---|---|---|
| From | To | Short Positions | Long Positions | |
| AUDCAD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000072 | -0.000032 |
| AUDJPY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0074 | -0.0045 |
| AUDNZD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000026 | 0.000085 |
| AUDUSD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000079 | -0.000046 |
| CADCHF | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000046 | -0.000007 |
| CADJPY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0038 | -0.0006 |
| CHFJPY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0019 | 0.0018 |
| CHFNOK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000213 | 0.000667 |
| EURAUD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000046 | 0.000128 |
| EURCAD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000054 | 0.000006 |
| EURCHF | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000096 | -0.000034 |
| EURCZK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.00041 | 0.00109 |
| EURDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.00017 | 0.000576 |
| EURGBP | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000018 | 0.000018 |
| EURJPY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0086 | -0.0032 |
| EURNOK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000069 | 0.000491 |
| EURUSD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000077 | -0.000034 |
| GBPAUD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000068 | 0.000133 |
| GBPCAD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000053 | 0.000012 |
| GBPCHF | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000101 | -0.000036 |
| GBPDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000259 | 0.000618 |
| GBPJPY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0086 | -0.0032 |
| GBPNOK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.00012 | 0.000566 |
| GBPNZD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.00018 | 0.000291 |
| GBPSGD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.00014 | 0.000005 |
| GBPUSD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000089 | -0.000034 |
| NZDCAD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000091 | -0.000059 |
| NZDCHF | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000109 | -0.000079 |
| NZDJPY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0091 | -0.0068 |
| NZDUSD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000093 | -0.000067 |
| USDCAD | 06-Jan-2009 | 07-Jan-2009 | 0.000007 | 0.000057 |
| USDCHF | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.00002 | 0.00002 |
| USDCZK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.00054 | 0.00166 |
| USDDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000391 | 0.000647 |
| USDJPY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0021 | 0.002 |
| USDNOK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.00026 | 0.000802 |
| USDSGD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.00003 | 0.000061 |
| NOKJPY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.00141 | -0.00058 |
| USDPLN | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000333 | 0.000519 |
| SGDJPY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0032 | 0.0015 |
| USDZAR | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.002644 | 0.003426 |
| CHFDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000286 | 0.000645 |
| EURPLN | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000284 | 0.000516 |
| USDHKD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000173 | 0.000149 |
| USDKRW | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.026 | 0.016 |
| USDMYR | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0 | 0.000001 |
| USDMXN | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.003238 | 0.004715 |
| USDPHP | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.00435 | 0.00864 |
| USDSAR | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000054 | 0.000225 |
| USDTHB | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.00071 | 0.00048 |
| USDTWD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.00071 | 0.00044 |
| USDEGP | 08-Jan-2009 | 09-Jan-2009 | -0.000121 | 0.000075 |
| USDIDR | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 2.16 | 2.53 |
| USDJOD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000015 | 0.000016 |
| USDKWD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000002 | 0.000012 |
| USDMAD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000175 | 0.000108 |
| USDOMR | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000006 | 0.000009 |
| USDQAR | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000459 | -0.00014 |
| USDAED | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000003 | 0.000299 |
| NOKDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000006 | 0.000039 |
| EURHUF | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0039 | 0.0285 |
| EURNZD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000163 | 0.000272 |
| EURZAR | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.002914 | 0.004074 |
| USDBRL | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.00067 | 0.00083 |
| USDHUF | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.0059 | 0.029 |
| USDINR | 07-Jan-2009 | 09-Jan-2009 | 0.0084 | 0.0118 |
| USDISK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.6255 | -0.0134 |
| USDCNY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000153 | 0.000094 |
| EURMXN | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.003581 | 0.00556 |
| ISKDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000014 | -0.000013 |
| CADDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000135 | 0.00047 |
| AUDDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.00014 | 0.000135 |
| NZDDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000255 | -0.000064 |
| PLNJPY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.00543 | -0.00327 |
| PLNDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000073 | 0.000025 |
| HKDDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000068 | 0.000107 |
| SGDDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000382 | 0.000553 |
| DKKJPY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.00226 | -0.00098 |
| USDILS | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000099 | 0.000256 |
| EURSGD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000125 | -0.000001 |
| EUREGP | 08-Jan-2009 | 09-Jan-2009 | -0.00056 | -0.000309 |
| GBPEGP | 08-Jan-2009 | 09-Jan-2009 | -0.000386 | -0.000052 |
| AUDCHF | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.00009 | -0.00005 |
| GBPZAR | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.003564 | 0.004845 |
| AUDHKD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000646 | -0.000347 |
| GBPHKD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000856 | -0.000213 |
| NZDNOK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000399 | -0.000119 |
| EURHKD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0007 | -0.00025 |
| CADNOK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000029 | 0.000491 |
| CHFPLN | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000282 | 0.000473 |
| GBPHUF | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0044 | 0.0314 |
| EURISK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.0639 | 0.0704 |
| USDLTL | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000014 | 0.000177 |
| EURLTL | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000164 | 0.000057 |
| USDEEK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.001483 | 0.002077 |
| EUREEK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.001178 | 0.001943 |
| USDLVL | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000053 | 0.000116 |
| EURLVL | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000035 | 0.000118 |
| USDDZD | 08-Jan-2009 | 09-Jan-2009 | -0.001366 | 0.00084 |
| USDLYD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000027 | 0.000017 |
| USDSYP | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0011 | 0.0008 |
| USDTND | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0 | 0.000001 |
| USDYER | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0041 | 0.0028 |
| EURAED | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000167 | 0.000001 |
| EURJOD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.00007 | -0.000031 |
| EURKWD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000024 | -0.000005 |
| EUROMR | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000036 | -0.000017 |
| EURQAR | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000239 | 0.000131 |
| EURSAR | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.00034 | 0.000023 |
| XAUUSD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0189 | 0.0342 |
| XAGUSD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000454 | -0.000146 |
| NZDSGD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000141 | -0.000074 |
| GBPPLN | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000263 | 0.000489 |
| HKDJPY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000281 | 0.000274 |
| AUDCZK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.00095 | 0.00004 |
| AUDHUF | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0092 | 0.0091 |
| AUDPLN | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.00005 | 0.000205 |
| AUDSGD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000121 | -0.000042 |
| AUDTHB | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0034 | -0.0022 |
| CHFCZK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.00046 | 0.00153 |
| CHFHUF | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.005 | 0.0277 |
| CHFZAR | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.002328 | 0.00308 |
| DKKCZK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.00031 | 0.00004 |
| DKKHUF | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.003 | 0.0027 |
| DKKTHB | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0009 | -0.0006 |
| DKKZAR | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000354 | 0.000571 |
| EURTHB | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.003566 | -0.00197 |
| GBPCZK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.00046 | 0.00131 |
| GBPTHB | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.002461 | -0.000338 |
| NZDCZK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.00133 | -0.0005 |
| NZDHUF | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0134 | 0.0021 |
| NZDPLN | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000058 | 0.000072 |
| NZDTHB | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.004991 | -0.004215 |
| THBJPY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000001 | 0.000112 |
| EURTRY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000709 | 0.000851 |
| USDTRY | 06-Jan-2009 | 07-Jan-2009 | 0.000604 | 0.000713 |
| GBPAED | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0001 | 0.0003 |
| GBPKWD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0001 | 0.0001 |
| GBPMXN | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.0037 | 0.0046 |
| XAUEUR | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.0207 | 0.0595 |
| XAUJPY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -1.34 | 3.76 |
| XAGEUR | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.0001 | 0.0004 |
| XAGJPY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0369 | -0.0059 |
| XAUAUD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.0992 | 0.1828 |
| XAGAUD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.0009 | 0.0016 |
| ZARJPY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0036 | -0.0025 |
| TRYDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.00122 | -0.000955 |
| XAGHKD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.003511 | -0.000498 |
| XAUHKD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.1453 | 0.3131 |
| AUDTRY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000263 | 0.000383 |
| CADTRY | 06-Jan-2009 | 07-Jan-2009 | 0.000392 | 0.000544 |
| CHFTRY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000461 | 0.000609 |
| CHFSGD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000035 | 0.000058 |
| GBPTRY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000823 | 0.000995 |
| NZDTRY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000166 | 0.000268 |
| NZDZAR | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000757 | 0.001232 |
| CHFTHB | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0008 | 0.0004 |
| MXNJPY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0017 | -0.0011 |
| TRYJPY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.0274 | -0.0226 |
| AUDZAR | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.001209 | 0.002042 |
| CADPLN | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000224 | 0.000379 |
| CADMXN | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.002343 | 0.003635 |
| SGDHKD | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000116 | 0.000137 |
| USDRON | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.001014 | 0.001227 |
| EURRON | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.001172 | 0.001454 |
| GBPILS | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000002 | 0.000258 |
| EEKDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000027 | 0.000001 |
| ILSDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000083 | 0.000146 |
| LTLDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000119 | 0.000264 |
| LVLDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.001028 | 0.000265 |
| ISKJPY | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.00048 | -0.00043 |
| MXNDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000049 | -0.000032 |
| NZDMXN | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000773 | 0.001732 |
| AUDNOK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | -0.000304 | 0.000153 |
| CHFMXN | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.002905 | 0.004258 |
| AUDMXN | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.001401 | 0.002559 |
| SARDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.000095 | 0.000209 |
| XAGDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.004369 | 0.006326 |
| XAUDKK | 07-Jan-2009 | 08-Jan-2009 | 0.4249 | 0.7363 |